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Why 한국운용?

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최고수준의 인덱스펀드 인프라 보유

1. 업계 최고 수준의 인력 조직

  • 특화된 리서치
  • - 10명 이상으로 이루어진 총 경력 년 수 50년 이상의 리서치팀 운영
  • - 포괄적 네트워킹을 통한 인더스트리 인사이트 창출
  • - 장기간(2002년부터)의 Buy side 애널리스트 조직 운영 Know-How
  • 프로세스에 의한 경험 많은 포트폴리오 관리
  • - 사전 합의된 운용 프로세스를 철저히 준수
  • - 9명으로 이루어진 수 조원의 운용경험을 지닌 운용전문인력
  • - 신구세대별, 스타일별, 다양한 경험별 조화를 통해 생동감 있는 운용 조직 형성
  • 당사 운용철학과 시스템에 대한 지속적인 재교육과 보완, 발전
  • - 한국운용만의 동질적 운용문화와 자산운용 전문가로서의 자질 및 소명의식 강화, 전문지식 교육 장려 및 지원
  • - 고유 리서치시스템 및 프로세스 지속보완으로 분석기법 내재화 및 운용문화 형성

2. 본부 자체 개발 인덱스 운용모델 보유

Munti-factor Model

  • 벤치마크 유니버스
  • KITMC Investment Universe
    -1차 필터링
    -신용위험최소화
  • 종목선택모델
    -2차필터링
    -최종 투자종목(군) 선정
  • Multi-factor Model
  • 운용대상지수분해
  • 지수구성종목변경사항관리
  • 운용지수를 자체산출
  • 최적화를 위한 적용기법
    - 섹터중립형 배분전략
    - 총호최적화법
    -펀더멘탈 지표분석
    -기타
    종목별 투자비중 자동산출
  • 최적화 된 주식 포트폴리오 구성
  • 시장/펀드 모니터링 -BM/포트폴리오의 수익/위험을 실시간 다면 분석
    -업종.종목.기타
  • Rebaiance
  • 종목선택모델
    -2차필터링
    -최종 투자종목(군) 선정

Monitoring Model

  • 최적포트폴리오구성(투자성과도출)
  • Multi-factor Model - 실시간 다면분석 시스템에 의한 신속한 시장대응
  • 초과수익률 분석
  • 추적오차(Tracking Error)분석
  • 정보비율(Information Ratio)분석
  • 원인파익 및 시뮬레이션을 통한 개선안 도출
  • (Multi-factor Model에 반영
  • 최적포트폴리오 구성(투자성과 도출)

한국투자신탁운용

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